Frühwarnindikatoren und Krisenfrühaufklärung: Konzepte zum by Torben Brokmann, Günter Weinrich (auth.), Jürgen Jacobs,

By Torben Brokmann, Günter Weinrich (auth.), Jürgen Jacobs, Johannes Riegler, Hermann Schulte-Mattler, Günter Weinrich (eds.)

Die Finanzmarktkrise der Jahre 2008 und 2009 hat deutlich gemacht, dass die bislang praktizierten Methoden zur Risikoanalyse um Systemkomponenten zur Krisenfrühaufklärung ergänzt werden müssen. Verhaltensrisiken, das Auftreten „finanzwirtschaftlicher Blasen“ und volkswirtschaftliche Abhängigkeiten führten bei Banken und Unternehmen zu erheblichen Bedrohungen. Dieses Buch stellt das komplexe Thema Krisenaufklärung aus wissenschaftlicher, aufsichtsrechtlicher und unternehmenspraktischer Perspektive dar. Besonders hilfreich sind die anhand authentischer Praxisfälle vorgestellten Instrumente zur Krisenerkennung und -vermeidung. Dazu werden interessante Einblicke in konkretes Projektmanagement und konkrete Bilanzpolitik geboten.

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Ihr Weg zum Standard-Risikomessungstool der Finanzbranche begann im Jahr 1993, in dem die Group of Thirty den Gebrauch dieses Risikomaßes für derivative Portfolien empfahl. Ein Jahr später veröffentlichte J. P. Morgan dann mit RiskMetrics die erste detaillierte Beschreibung zur Berechnung des VaR großer, komplex strukturierter Portfolien. Der VaR ist dabei definiert als der Verlust auf das betrachtete Portfolio, der mit einer gegebenen (hohen) Wahrscheinlichkeit (z. B. ) auf Sicht eines gegebenen Zeithorizonts nicht überschritten wird.

Zu nennen wären hier u. a. Fama (vgl. Fama 1965) und Mantegna & Stanley (vgl. Mantegna/Stanley 1995). Aus der Arbeit letzterer stammen auch die Bilder anhand derer der empirische Befund Pareto-stabil verteilter Renditen veranschaulicht werden soll. Untersucht wurden Daten auf Minutenbasis für den Standard & Poor's 500 Index in den Jahren 1984 bis 1990. 3 veranschaulicht. 1) reskalierte Renditen; entnommen aus Mantegna/Stanley 1995, mit freundlicher Genehmigung von R. N. Mantegna). 3 Vergleich der empirischen Häufigkeitsverteilung der Renditen des S&P 500 Index für W = 1 min mit einer Normalverteilung (gestrichelte Linie) und einer Pareto-stabilen Verteilung (durchgehende Linie) in einem halblogarithmischen Diagramm (entnommen aus Mantegna/Stanley 1995, mit freundlicher Genehmigung von R.

Truncate“) und durch Gaußsche Enden der Verteilung ersetzt. Das hierzu verwendete Verfahren garantiert dabei einen glatten Übergang von den fat tails des Pareto-stabilen Modells zu den Gaußschen tails. Für weitere Details hierzu und zur Kritik der Normalverteilungsannahme für Finanzdaten im Allgemeinen sei die Lektüre von Voit 2001 Kapitel 5 empfohlen. 4 Unabhängigkeit der Renditen Ein weiterer elementarer Bestandteil der klassischen Theorie ist die Forderung, dass die obigen Renditen ܴ଴ ǡ ܴఛ ǡ ܴଶఛ ǡ ‫ڮ‬ für alle Zeitdifferenzen W (stochastisch) unabhängig sind.

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